Análisis del rendimiento de un portafolio de inversiones con monedas latinoamericanas diversificado con bitcoins
Resumen
El objetivo es analizar la relación riesgo-rentabilidad-liquidez de un portafolio de inversiones con monedas latinoamericanas diversificado con Bitcoins, en un horizonte temporal de 24 meses. La metodología utilizada para mejorar su desempeño fue el modelo de portafolio de varianza mínima y las ratios de Sharpe, Sortino y Black-Litterman. Los resultados indican que al incorporar los Bitcoin en el portafolio la relación baja a un rendimiento del 10,12% anual, asumiendo el límite máximo del 13% de riesgo; se concluye que la inclusión del Bitcoin como estrategia de diversificación en un portafolio de monedas latinoamericanas es menos rentable y más riesgoso.
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Citas
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